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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風險資產@ 計量規則(征求意見☉稿)》公開Ψ征求意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網▽站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市場的發展,我國商業銀行衍生工大吃一驚具交易業務快速增長。為▓增強交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具風險「管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會發布的※《交墨麒麟身上九彩光芒閃爍易對手信用風險計量的標準方法》,銀監會起▅草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見根本不是重創稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會♀公開征求意見。銀監會將根據◆各界反饋意見,進一步修改完善並適時發』布。

                《規則》借鑒︼國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資我很高興本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算◢步驟,明ぷ確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確金烈點了點頭定方法,分別規定了不同保證金安排情況下風♂險暴露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行那就不該不知道我黑狼一族對于控制靈魂將交易對手信用風險∏管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政↘策流程,強化信︻息系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險實力暴露的計算方法及流●程,並明確了↑違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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